其实就是卖与现货数量相匹配的估值期货合约,一张合约的金额是合约价格*300,但只需要付少量的保证金。 例如:卖出一张IF1404合约,价格是2272,合约资产是2272*300=681600元,需要付保证金681600*20%=136320元。可以配对的股票组合价值为681600元。 这样的操作可以对冲系统性风险,但是对冲的效果也受到股票组合与沪深300指数基差的影响。如果组合的收益能够跑赢沪深300指数,不管市场下跌还是上涨,这样的组合都能稳定的获取阿尔法收益,这也称为阿尔法策略。
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2022-09-01 15:20:17 回复该评论
2022-09-01 16:04:26 回复该评论
2022-09-01 12:44:21 回复该评论
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