期货量化编程回测，一般都是回测指数，跟实盘主力合约有多大区别？

我做期货的交易系统（就是量化编程）进行数据回测也是回测指数，对这个我有发言权，指数和主力合约的差别在：

1、指数是所有合约的加权平均，所以指数和主力合约有区别；

2、如果你的交易系统是针对短线甚至是日内的，建议用主力合约，或者用合约主连，但要提防合约主连都在转换主力合约时跳空，你可以对合约主连按阶段测试；

3、如果你的交易系统是针对长线的，回测指数更合适，要注意的是要选择成交量大，K线平滑少毛刺的品种做回测；

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