以前我就认为如此。
以前我认为期货市场任何位置开仓都没有优势。开仓后盈利和亏损同样比例的概率是一样的。即:赚10%和亏损10%的概率无限接近50%。
我认为盈利靠的是趋势行情的爆发力。
后来,有一天我忽然就想写这么个模型试试,我就想较真的测试一下看看是不是任何位置都赚10%和亏10%的概率都是一样的。
于是我尝试了各种各样的入场方式去测试历史走势,结果震惊了,因为我发现有一种入场方式,它的胜率达到了55%。
你们知道这意味着什么吗?这意味着我找到了一种盈亏比1比1,但是胜率为55%的方法。这意味着一个盈利的方法出现了。
这个方法是什么?告诉各位也无妨:突破20日高点;跌破20日低点。没错,就是海龟交易法则的入场方式。
然后我就在想,为什么?
后来经过我的深入研究我明白了,因为趋势的存在。
在震荡行情中,上涨10%和下跌10%的概率是接近的。但是上涨趋势呢?你创20日新高就入场,盈利10%的概率有多大?你可能赚了10%后就出场了,然后再创新高再进场,再赚10%。如果趋势够大,你可能连续赚10次…
下跌趋势也是如此。
也就是说,因为市场不会永远震荡,总会出现趋势,所以,创新高入场,赚10%出或亏10%出的胜率,就超过了50%。因此,题主提出的话是错的。
不用谢我,点个赞就行…
发表评论
2022-08-31 12:47:53 回复该评论
发表评论: