期货量化交易参数三大陷阱：前视偏差、过度优化、曲线拟合该怎么设置？

这三个问题的本身就是陷阱。

前视偏差，就是看未来，这本身就是错误的，把“预测”加入到代码中，用“未来函数”来程序化交易是有很大风险的。简单点说，期货量化交易应该注重“量化”，即用“数据”说话，如底部特征是什么？有经验的交易员根据自己的“底部特征”写代码发出买入信号，首先这就是大概率的事，即使交易员在电脑面前也是这样操作，但不能“预测”必涨，还得加入防范策略，就是在买入后允许亏损多少，或者K线走势不符反手做空操作。

过度优化，这更是幼稚的想法，把代码写了又写，重叠假如过多的数据判断，这在K线走势中将无法使程序化交易果断进行，还没达到“卖点”的标准而合约价格却先跌了。越优化越不精准。办法应该是与其反之，越简化越好。根据有经验交易员设定的顶底特征写出代码，之后在实战中不断简化，力求大概率与反应清晰灵敏的最大化。

曲线拟合，我称为毛刺，即在一个趋势中会产生的震荡，这确实会干扰交易系统的判断。解决这个问题的办法是引入多周期加以判断，并注重量的变化，高低点都需要有量才定义为有效，无量的震荡毛刺不理会或放大忍受范围。

交易系统多种多样，好用就是好的，交易系统也是不断的在实战中优化简化的，没有停止的时候。以我的经验，不苛求抄在最底卖在最顶，懂得取舍的交易系统才有高胜率。