隐含回购利率是如何计算的?

迅捷通 2020年04月24日 业务范围 1710 3

  隐含回购利率是如何计算的?隐含回购利率计算公式是什么?

  隐含回购利率是指购买国债现货,卖空对应的期货,然后把国债现货用于期货交割,这样获得的理论收益就是隐含回购利率。

  具体公式为(假定组合中的国债到交割期间没有利息支付):

隐含回购利率公式.png

      一般来说,隐含回购利率最高的券就是最便宜可交割债券。

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  •  关先生
     2022-08-31 06:48:23  回复该评论
  • 是15626517368这个电话吗,一直在通话中,我发短信了,看到请回复。

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