股指期货能不能做对冲,具体如何操作?

迅捷通 2022年01月06日 要债案例 268 1

  股指期货对冲

  股指期货对冲是指利用股指期货市场存在的不合理价格,同时参与股指期货与股票现货市场交易,或者同时进行不同期限、不同(但相近)类别股票指数合约交易,以赚取差价的行为。股指期货套利分为期现对冲、跨期对冲、跨市对冲和跨品种对冲

  对冲策略

  1、套利策略:最传统的对冲策略

  套利策略包括转债套利、股指期货期现套利、跨期套利、ETF套利等,是最传统的对冲策略。其本质是金融产品定价“一价原理”的运用,即当同一产品的不同表现形式之间的定价出现差异时,买入相对低估的品种、卖出相对高估的品种来获取中间的价差收益。因此,套利策略所承受的风险是最小的,更有部分策略被称为“无风险套利”。

  2、指数增强组合+指数期货空头滚动年Alpha分布

  基于90只融资融券标的组合统计套利表现

  3、Alpha策略:变相对收益为绝对收益

  4、中性策略:从消除Beta的维度出发

  市场中性策略可以简单划分为统计套利和基本面中性两种,尝试在构造避免风险暴露的多空组合的同时追求绝对回报。多头头寸和空头头寸的建立不再是孤立的,甚至是同步的。多头头寸和空头头寸严格匹配,构造出市场中性组合,因此其收益都源于选股,而与市场方向无关——即追求绝对收益(Alpha),而不承受市场风险(Beta)。

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  •  郑生
     2022-09-02 03:35:09  回复该评论
  • 朋友欠了我45万,地点在深圳,你们可以处理吗?

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